‎فرض استقلال و گاوسی بودن عوامل ابداع از فرض‎‎‌های معمول در مطالعە‌ی مدل‌های سری زمانی ‎‎هستند. اما در بعضی از پژوهش‌ها و مطالعات کاربردی این فرضیات باعث ایجاد محدودیت می‌شوند‏، به‌عبارت دیگر با مواردی مواجه می‌شویم که عوامل ابداع مستقل نیستند و یا از توزیع گاوسی پیروی نمی‌کنند. در این مقاله مدل خودهمبسته با عوامل ابداع همبسته و غیرگاوسی در نظر گرفته شده است. ‎همچنین‎‎ فرض می‌شود که مدل درست مجهول ‎‎است‏‏، بنابراین به‌منظور انتخاب مدل‏ بهینه مدل‌های رقیب پیشنهاد می‌شوند. پارامترهای مجهول مدل‌های رقیب با استفاده از روش درستنمایی ماکسیمم تعدیل‌یافته برآورد شده است. در نهایت با استفاده از معیارهای اطلاع ازجمله معیار اطلاع آ کائیه و آزمون‌های انتخاب مدل مانند آزمون وونگ به انتخاب مدل بهینه از بین مدل‎‎‌های رقیب پرداخته شده است. با استفاده از شبیە‌سازی‏، عملکرد روش درستنمایی ماکسیمم ‎‎تعدیل‌یافته در برآورد پارامترهای مجهول مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین نشان داده شده است که معیارها و آزمون‌های انتخاب مدل، نزدیک‌ترین مدل به مدل درست را بە‌عنوان مدل بهینه انتخاب می‌کنند.