مدیریت ریسک فرآیندی مهم برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری محسوب می شود که شامل تجزیه و تحلیل ریسک در یک سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن ریسک با توجه به بازده مورد انتظار برای سرمایه گذاری است. روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری مختلفی برای اندازه گیری و تحلیل ریسک در بازارهای مالی وجود دارد، اما دو روش اصلی و پرکاربرد، ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار هستند. در این مقاله، روشی برای برآورد کمبود مورد انتظار ارائه می شود که در آن از روش های مختلف برآورد ارزش در معرض خطر و از مدل های سری زمانی GARCH − ARMA برای پیش بینی نوسانات آینده استفاده می شود. در نهایت، این روش بر روی داده های واقعی آزمایش شده و با آزمون بازخور برتری آن نسبت به روش پارامتری نشان داده می شود. در نهایت، این روش بر روی داده های واقعی آزمایش شده و با آزمون بازخور برتری آن نسبت به روش پارامتری نشان داده می شود.
علیزاده,فاطمه , محتشمی برزادران,غلامرضا و امینی,محمد . (1405). رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH. (e736945). اندیشه آماری, (), e736945 doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
MLA
علیزاده,فاطمه , , محتشمی برزادران,غلامرضا , و امینی,محمد . "رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH" .e736945 , اندیشه آماری, , , 1405, e736945. doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
HARVARD
علیزاده فاطمه, محتشمی برزادران غلامرضا, امینی محمد. (1405). 'رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH', اندیشه آماری, (), e736945. doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
CHICAGO
فاطمه علیزاده, غلامرضا محتشمی برزادران و محمد امینی, "رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH," اندیشه آماری, (1405): e736945, doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
VANCOUVER
علیزاده فاطمه, محتشمی برزادران غلامرضا, امینی محمد. رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH. اندیشه آماری. 1405;():e736945. doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
