مدیریت ریسک فرآیندی مهم برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری محسوب می شود که شامل تجزیه و تحلیل ریسک در یک سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن ریسک با توجه به بازده مورد انتظار برای سرمایه گذاری است. روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری مختلفی برای اندازه گیری و تحلیل ریسک در بازارهای مالی وجود دارد، اما دو روش اصلی و پرکاربرد، ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار هستند. در این مقاله، روشی برای برآورد کمبود مورد انتظار ارائه می شود که در آن از روش های مختلف برآورد ارزش در معرض خطر و از مدل های سری زمانی GARCH − ARMA برای پیش بینی نوسانات آینده استفاده می شود. در نهایت، این روش بر روی داده های واقعی آزمایش شده و با آزمون بازخور برتری آن نسبت به روش پارامتری نشان داده می شود. در نهایت، این روش بر روی داده های واقعی آزمایش شده و با آزمون بازخور برتری آن نسبت به روش پارامتری نشان داده می شود.
علیزاده,فاطمه , محتشمی برزادران,غلامرضا و امینی,محمد . (1403). رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH. اندیشه آماری, 29(2), 110-126. doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
MLA
علیزاده,فاطمه , , محتشمی برزادران,غلامرضا , و امینی,محمد . "رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH", اندیشه آماری, 29, 2, 1403, 110-126. doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
HARVARD
علیزاده فاطمه, محتشمی برزادران غلامرضا, امینی محمد. (1403). 'رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH', اندیشه آماری, 29(2), pp. 110-126. doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
CHICAGO
فاطمه علیزاده, غلامرضا محتشمی برزادران و محمد امینی, "رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH," اندیشه آماری, 29 2 (1403): 110-126, doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
VANCOUVER
علیزاده فاطمه, محتشمی برزادران غلامرضا, امینی محمد. رویکردی برای برآورد کمبود مورد انتظار بر اساس ارزش در معرض خطر و مدل های سری زمانی ARMA-GHARCH. اندیشه آماری. 1403;29(2):110-126. doi: 10.22034/aa.2026.2059415.1000
