بازار سرمایه به‌دلیل ماهیت پویای خود در مقایسه با سایر بازارهای مالی مانند سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، با عدم قطعیت بیشتری مواجه است؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رود بازدهی بالاتری نیز داشته باشد. این ویژگی موجب شده است که پیش‌بینی تلاطم بازار مالی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، همواره مورد توجه پژوهشگران و تحلیل‌گران قرار گیرد. در این مقاله، با بررسی ویژگی‌های مشترک سری‌های زمانی مالی به مدل‌بندی تلاطم بازده‌های روزانه سهام در بازار سرمایه ایران پرداخته می‌شود. سپس، روند کلی برازش مدل‌های میانگین و تلاطم سری‌های زمانی مالی تشریح می‌شود. با توجه به اینکه در بسیاری از سری‌های زمانی مالی، ناهمسانی واریانس مشاهده می‌شود، مدل‌های ناهم‌واریانس شرطی متقارن و نامتقارن معرفی و بررسی خواهند شد. برای ارزیابی مدل‌های معرفی‌شده، از داده‌های سهام بانک ملت استفاده شده و روند برازش مدل‌های مختلف، همراه با تحلیل حساسیت نسبت به توزیع‌های مختلف عوامل ابداع، ارائه می‌شود. در نهایت، پس از ارزیابی نیکویی برازش مدل پیشنهادی، پیش‌بینی درون‌نمونه‌ای بازده و تلاطم سهام بانک ملت انجام و با مقادیر واقعی بازده سری مقایسه خواهد شد.