|
کران لاندبرگ برای محاسبه احتمالات ورشکستگی و توابع چگالی متغیرهای تصادفی خسارت‌ها
|
ابوذر بازیاری*   |
| گروه آمار، دانشگاه خلیج فارس بوشهر |
|
|
چکیده: (685 مشاهده) |
در مدل‌های مخاطره با وجود اطلاع از توزیع آماری متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت، احتمالات ورشکستگی و کران لاندبرگ محاسبه می‌شوند. در این مقاله برای مدل‌های مخاطره جمعی و زمان-گسسته شرکت بیمه با خسارت‌های مستقل و هم‌توزیع و دارای توزیع دم سبک، با استفاده از کران لاندبرگ احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی محاسبه شده و شکل کلی توابع چگالی متغیرهای تصادفی اندازه‌های خسارت بدست آمده‌اند. نشان داده می‌شود که برای برخی از حالت‌های خاص در مدل مخاطره زمان-گسسته توابع چگالی اندازه‌های خسارت دارای توزیع هندسی شیفت داده شده و برای مدل مخاطره جمعی همواره دارای توزیع نمایی هستند.
ارایه مثال‌های عددی احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی و مقادیر شبیه‌سازی شده این احتمالات و کران لاندبرگ از نتایج پایانی این مقاله می‌باشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی، توزیع هندسی شیفت داده شده، توزیع نمایی، کران لاندبرگ، مدل مخاطره |
|
|
متن کامل [PDF 292 kb]
(399 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1401/6/14 | پذیرش: 1401/12/10 | انتشار: 1401/12/19
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
