انجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Statistical-Economic Design of T2 Control Chart Using Control Limits and Variable Sample Sizeطراحی آماری – اقتصادی نمودار کنترل T2 با استفاده از حدود کنترل و اندازه نمونه‌ی متغیر112724184FAمرضیهاربابیکارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه علامه طباطباییمحمدبامنی مقدمعضو هیت علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20250515Control charts are used to provide warnings in a process where the quality level is determined by more than one correlated quality characteristic. Recent studies have shown that the use of a variable sample size (VSS) design results in charts with higher statistical power in detecting and identifying small changes in the mean vector compared to a fixed sampling rate design. In this paper, a new control chart design using the Markov chain approach is designed, in which in addition to the variable sample size, the control limits are also variable. In this design, in addition to considering statistical criteria, the economic optimization of the design is also considered using the economic model of Costa and Rahim (2001). This economic model includes such things as the cost of false alarms, the cost of identifying deviations due to causes and repairing the process, the cost of producing the product when the process is out of control, and the cost of sampling and inspecting the products. Also, the genetic algorithm (GA) approach is used to optimize the desired model and obtain the optimal parameters of the model. Finally, the graphs of and are compared with the expected cost per unit of time.نمودارهای کنترل برای هشدار دادن در فرایندی که میزان کیفیت آن با بیش از یک مشخصه‌ی کیفیت همبسته تعیین می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که استفاده از طرح اندازه نمونه‌ی متغیر (VSS)، در کشف و شناسایی تغییرات کوچک در بردار میانگین، نمودارهایی با توان آماری بالاتری در مقایسه با طرح نرخ نمونه‌گیری ثابت را نتیجه می‌دهد. در این مقاله به طراحی نمودار کنترل جدیدی با استفاده از رویکرد زنجیر مارکوف پرداخته شده است که در آن علاوه بر متغیر بودن اندازه‌ی نمونه، حدود کنترل نیز متغیر می‌باشند. در این طراحی، علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای آماری، بهینه بودن طرح از لحاظ اقتصادی با استفاده از مدل اقتصادی کوستا و رحیم (2001) نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مدل اقتصادی مواردی چون هزینه‌ی هشدارهای اشتباه، هزینه‌ی شناسایی انحراف بادلیل و تعمیر فرایند، هزینه‌ی تولید محصول زمانی که فرایند در حالت خارج از کنترل به سر می‌برد و نیز هزینه‌ی نمونه‌گیری و بازرسی محصولات را شامل می‌شود. همچنین با استفاده از رویکرد الگوریتم ژنتیک (GA) به بهینه‌سازی مدل مورد نظر و به دست آوردن پارامترهای بهینه‌ی مدل پرداخته شده است. در پایان نمودارهای و نسبت به هزینه‌ی مورد انتظار در واحد زمان مقایسه می‌شوند.https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724184_f9f57ee5245c833aae775d6af5971c4c.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219k Records, definitions and basic conceptsk رکوردها، تعاریف و مفاهیم اساسی1321724185FAحمید رضانیلی ثانیکارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه بیرجندمحمدنوریکارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه بیرجندJournal Article20250515!mso]> gte mso 9]>l> gte mso 9]>l> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA gte mso 9]>l> This article explains the necessity of paying attention to k-record data. In the following, various definitions of k-records are presented and some comments, including those of Dembinski and Blazczyk (2005), on the differences between these definitions are explained. Finally, some properties of k-records are discussed.!mso]> gte mso 9]><xml> gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA gte mso 9]><xml> <span dir="RTL" lang="FA">در این مقاله ضرورت توجه به داده های</span> k <span dir="RTL" lang="FA">رکورد</span><span dir="RTL" lang="FA">ی توضیح داده می شود. در ادامه تعاریف مختلف</span> <span dir="RTL">k <span lang="FA">رکوردها بیان و برخی از نظرات از جمله نظرات دمبنیسکا و بلازکیز(2005) در خصوص تفاوت بین این تعاریف تشریح می گردند. در پایان برخی از ویژگی های </span></span> <span dir="RTL" lang="FA">kرکوردها</span><span dir="RTL" lang="FA"> مورد بحث قرار می گیرند.</span></xm</xm</xmhttps://andisheyeamari.irstat.ir/article_724185_df4f7ae674d67d8852abbd52d2edc7d9.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Optimality criteria for designs for optimal parameter estimationمعیارهای بهینگی طرح ها برای برآورد مطلوب پارامترها2334724186FAهوشنگطالبیکارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه اصفهانفریبازاده لبافکارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه اصفهانJournal Article20250515The purpose of this paper is to introduce various types of optimality criteria used in parameter estimation. The main idea of such criteria is to improve statistical inferences about the parameters and quantities of interest by appropriately choosing the values of the control (predictor) variables. Depending on the different quantities we wish to infer, different criteria have been introduced in this field. In this paper, in addition to examining the criteria for linear models and presenting a numerical algorithm, we also consider their generalization for the more general case, which is the nonlinear model. Since in the nonlinear case, the criteria depend on unknown parameters, we will discuss different approaches to solve this problem.هدف از این مقاله معرفی انواع گوناگون معیارهای بهینگی است که در برآورد پارامترها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ایده اصلی این‌گونه معیارها بهبود استنباط‌های آماری راجع به پارامترها و کمیت‌های مورد نظر، با انتخاب مناسب مقادیر متغیرهای کنترل (پیش‌بین) است. با توجه به کمیت‌های مختلفی که مایل به استنباط درباره آن‌ها هستیم، معیارهای متفاوتی نیز در این زمینه معرفی شده‌اند. در این مقاله علاوه بر بررسی معیارها برای مدل‌های خطی و ارائه الگوریتم عددی، تعمیم آن‌ها برای حالت کلی‌تر، که مدل غیرخطی است، را نیز در نظر می‌گیریم. از آن‌جا که در حالت غیرخطی، معیارها به پارامترهای نامعلوم وابسته‌اند، به رویکردهای متفاوت برای رفع این مشکل می‌پردازیم.https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724186_f82dbd54c9e88637790cb1a0aa33fe50.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Introduction to the Fractional Poisson Processآشنایی با فرایند پواسون کسری3543724214FAحمزهترابیعضو هیت علمی گروه آمار دانشگاه یزدنرگسمنتظریدانشجوی دکترای گروه آمار دانشگاه یزدJournal Article20250516For about two centuries, the Poisson process with the memoryless property of the corresponding exponential distribution has been used as the simplest and one of the most important stochastic models, while there are many processes with long memory in the world around us. Therefore, it is useful to generalize the Poisson process to include these processes. In this generalization, a parameter $alin (0, 1]$ is added as the fractional power of the process. In this paper, the transition from the ordinary Poisson process to its fractional generalization, namely the fractional Poisson process ($f$), is investigated and the relationship of $f$ with $alpha$-stable distributions is proven by solving an integral equation. Finally, the characteristics of these estimators are tested using simulation data.در حدود دو قرن، فرایند پواسون با ویژگی عدم حافظه برای توزیع نمایی متناظر به عنوان ساده‌ترین و یکی از مهم‌ترین مدل‌های تصادفی مورد استفاده قرار گرفته است در حالی‌که در دنیای پیرامون ما فرایند‌های زیادی با حافظه بلند وجود دارند. بنابراین تعمیم فرایند پواسون به نحوی‌که این فرایندها را نیز شامل شود سودمند است. در این تعمیم، یک پارامتر $alin (0, 1]$ به عنوان توان کسری فرایند اضافه می‌شود. در این مقاله، تغییر حالت از فرایند پواسون معمولی به تعمیم کسری آن، یعنی فرایند پواسون کسری ($f$) بررسی و ارتباط $f$ با توزیع‌های $alpha$-پایدار با حل یک معادله انتگرالی اثبات شده است. سرانجام مشخصات این برآوردگرها با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی آزمون شده است.https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724214_1701ba5562f9692a3b68d177ccbb0f30.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Two-way power distributionتوزیع توانی دو طرفه4550724215FAهژیرحومئیگروه آمار دانشگاه تبریزمهنازغیورگروه آمار دانشگاه تبریزلیلاحسن زادهگروه آمار دانشگاه صنعتیJournal Article20250516In this paper, a new family of distributions with wide application in financial engineering is introduced. This distribution includes important statistical distributions such as triangular, power, and uniform distributions. First, a special case of this distribution is considered and then its important properties are examined. Finally, we present maximum likelihood estimation for the parameters along with a numerical example.در این مقاله خانواده ای جدید از توزیع ها با کاربرد فراوان در مهندسی مالی، معرفی شده است. این توزیع شامل توزیع های مهم آماری مانند توزیع مثلثی، توانی و یکنواخت است. ابتدا حالت خاصی از این توزیع در نطر گرفته شده و س‍‍پس ویژگی های مهم آن را بررسی نموده ایم. در پایان برآورد بیشینه درستنمایی را برای پارامترها به همراه مثال عددی ارائه می کنیم.https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724215_69b8cf4dbe71426c579a2f081b4c19b6.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Generating a random sample from the gamma distribution using the generalized exponential distributionتولید نمونه تصادفی از توزیع گاما با استفاده از توزیع نمایی تعمیم یافته5157724216FAصدیقهامیر شلمانیکارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه تهرانJournal Article20250516In this article, we address the problem of generating a random sample from the gamma distribution using the generalized exponential distribution.در این مقاله، به مساله تولید یک نمونه تصادفی از توزیع گاما با استفاده از توزیع نمایی تعمیم یافته می پردازیمhttps://andisheyeamari.irstat.ir/article_724216_01f3c416c450ef0c50efe52f17a02339.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Predicting the average remaining records based on previous recordsپیش‌بینی میانگین باقیمانده‌‌‌ی رکوردها براساس رکوردهای قبلی5965724217FAحجت اللهذاکری زادهعضو هیت علمی گروه آمار دانشگاه یزدمحبوبهعربگروه آمار دانشگاه یزدJournal Article20250516In the study of reliability of technical systems, record models play an important role. Suppose that the lowest value of the first record is known, then we give a definition for the mean residual of subsequent records. Next, we predict the mean residual of subsequent records under the assumption that the lower bound value of the m-th record is known.<br />In addition, we define the generalization of the mean residual of records based on a sequence of k-records and investigate its various properties. Finally, we demonstrate the correctness of some theoretical results using simulation.در مطالعه‌ی قابلیت اعتماد سیستم‌های فنی، مدل‌های رکورد نقش مهمی را ایفا می‌کنند. فرض کنید کمترین مقدار اولین رکورد معلوم باشد، در این صورت تعریفی را برای میانگین باقیمانده رکوردهای بعدی ارائه می‌دهیم. در ادامه تحت این فرض که مقدار حد پایین m-امین رکورد مشخص باشد، میانگین باقیمانده رکوردهای بعدی را پیش‌بینی می‌کنیم.
به علاوه، تعمیم میانگین باقیمانده رکوردها را بر اساس دنباله‌ای از k-رکورد تعریف می‌کنیم و خواص مختلف آن را بررسی می‌کنیم. در انتها با استفاده از شبیه‌سازی درستی برخی از نتایج تئوری را نشان می‌دهیم.
https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724217_38ec09acf3dee25b55120d43427ba772.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Methods for estimating Birnbaum-Saunders distribution parametersروش‌های برآورد پارامترهای توزیع بیرنبام-ساندرز6775724218FAزینبآقابزازکارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه اصفهانمحمد حسینعلامت سازعضو هیت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهانJournal Article20250516Estimating parameters is not always easy due to the nature of statistical distributions. In particular, estimating the parameters of the Birnbaum-Saunders distribution is fraught with difficulties using different methods. This paper introduces different methods for estimating the parameters of the Birnbaum-Saunders distribution. Estimating the parameters of this wear life model is possible in four ways. The first method is a graphical method, which is a simple graphical technique based on the probability diagram and works well for estimating parameters and examining the goodness of fit of wear failure times. This paper also studies maximum likelihood estimators and adjusted moment estimators. Another method is estimating parameters using the jackknife method, which is more suitable for small sample sizes. Finally, the performance of these estimators is studied and compared using Monte Carlo simulation.برآورد پارامترها با توجه به ماهیت توزیع‌های آماری همیشه به‌سادگی میسر نیست. به‌ویژه برآورد پارامترهای توزیع بیرنبام- ساندرز با روش‌های متفاوت با مشکلاتی مواجه است. در این مقاله روش‌های مختلف برآورد پارامترهای توزیع بیرنبام-ساندرز معرفی می‌شود. برآورد پارامترهای این مدل عمر فرسودگی به چهار روش امکان‌پذیر است. روش اول روشی گرافیکی است که تکنیک نموداری ساده‌ای مبتنی بر نمودار احتمال است و برای برآورد پارامترها و بررسی نیکویی برازش زمان‌های شکست ناشی از فرسودگی به‌خوبی عمل می‌کند. در این مقاله همچنین برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی و برآوردگرهای گشتاوری تعدیل یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. روش دیگر، برآورد پارامترها به‌شیوه‌ی جک‌نایف است که برای اندازه نمونه کوچک مناسب‌تر است. در پایان کارایی این برآوردگرها به‌وسیله شبیه سازی مونت-کارلو مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724218_b62bcdeceb885644538a89206863824f.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219String correlation coefficientضریب همبستگی رشته ای7780724219FAمهراننقی زاده قمیدانشگاه مازندرانشکوفاکبیریدانشگاه مازندرانJournal Article20250516In this article, we will examine the relationship between two variables in a situation where one variable is measured on an interval or ratio scale and the other variable is measured on a nominal scale. In such cases, the string correlation coefficient is used. The calculation of several string correlation coefficients, including the two-point two-point two-point coefficient, is done with a few examples and with the help of R software.در این نوشتار، به بررسی رابطه ی بین دو متغیر در حالتی که یک متغیر در مقیاس فاصله ای یا نسبتی و متغیر دیگر با مقیاس اسمی اندازه گیری شده باشد می پردازیم. در چنین حالاتی از ضریب همبستگی رشته ای استفاده می شود. محاسبه چند ضریب همبستگی رشته ای شامل ضریب دورشته ای و ضریب دورشته ای دونقطه ای با چند مثال و به کمک نرم افزار R انجام می شود.
https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724219_8c3eadfa2b6fde52b551c1ff02b736f4.pdfانجمن آمار ایراناندیشه آماری1026-894417220130219Generalization of multivariate focal correlation analysis to functional and related problemsتعمیم تحلیل همبستگی کانونی چند متغیره به تابعی و مشکلات مربوط به آن8191724220FAسید محمد ابراهیمحسینی نسبدانشگاه شهید بهشتیJournal Article20250516In the multivariate case, the purpose of focal correlation analysis for two sets of variables is to:در حالت چند متغیره هدف از تحلیل همبستگی کانونی برای دو مجموعه از متغیرهای ...............................https://andisheyeamari.irstat.ir/article_724220_aef78b80c75bffe8da2f40d42c1e0225.pdf