تابع مفصل یک ابزار مفید در شناسایی ساختار وابستگی دادههای وابسته و در نتیجه برازش یک توزیع توأم مناسب به دادهها میباشد. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل دادههای بورس شامل سه متغیر ضعف مالی، سود انباشته، و دارایی ملموس مربوط به 110 شرکت تجاری ایران از سال 1385 تا 1389 تحلیل میشود و به خصوص یک توزیع سه بعدی به این دادهها برازش شده است. برای بررسی نوع وابستگی بین دادهها از ابزارهای مختلفی از جمله نمودار پراکنش، نمودار کای، و نمودار کندال استفاده نمودیم. همچنین اندازه وابستگی جهتدار و دمی دادهها را مورد بررسی قرار میدهیم و ضرایب وابستگی کندال و اسپیرمن را نیز محاسبه میکنیم. در انتها آزمون نیکویی برازش برای چند مفصل معروف را انجام دادیم تا بتوانم مفصل مناسب دادههای بورس مقاله به دست آوریم.
Fallah Mortezanejad S A, Mohtashami Borzadaran G, Sadeghpour Gildeh B, Amini M. Analysis of stock data based on copula function. Andishe 2021; 26 (1) :139-152 URL: http://andisheyeamari.irstat.ir/article-1-835-fa.html