در سال های اخیر بسیاری از پژوهشگران به پژوهش روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند مدل های خودبازگشتی، خودبازگشتی- میانگین متحرک و واریانس ناهمگن شرطی خودبازگشتی تعمیم یافته به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. توسعۀ پردازنده های کامپیوتری موجب معرفی الگوریتم های جدید از جمله الگوریتم های یادگیری ماشین جهت پیش بینی داده های مالی شده است. در این مقاله، به منظور تحلیل مخاطرۀ سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، داده های مربوط به حجم معاملاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس در نظر گرفته شده و مدل بهینه در مدل های خودبازگشتی برداری با استفاده از الگوریتم تقویتی برازش داده میشود. مدل پیشنهادی با استفاده از الگوریتم تقویتی با مدل های آماری معمول مقایسه می شود. نشان می دهیم که الگوریتم تقویتی در برازش مدل عملکرد مناسب تری دارد.
زمانی مهریان,صدیقه و اقبالی فر,ناصر . (1403). تحلیل مخاطرۀ سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوریتم تقویتی. (e732974). اندیشه آماری, 29(1), e732974 doi: 10.22034/jr_iss.2024.732974
MLA
زمانی مهریان,صدیقه , و اقبالی فر,ناصر . "تحلیل مخاطرۀ سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوریتم تقویتی" .e732974 , اندیشه آماری, 29, 1, 1403, e732974. doi: 10.22034/jr_iss.2024.732974
HARVARD
زمانی مهریان صدیقه, اقبالی فر ناصر. (1403). 'تحلیل مخاطرۀ سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوریتم تقویتی', اندیشه آماری, 29(1), e732974. doi: 10.22034/jr_iss.2024.732974
CHICAGO
صدیقه زمانی مهریان و ناصر اقبالی فر, "تحلیل مخاطرۀ سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوریتم تقویتی," اندیشه آماری, 29 1 (1403): e732974, doi: 10.22034/jr_iss.2024.732974
VANCOUVER
زمانی مهریان صدیقه, اقبالی فر ناصر. تحلیل مخاطرۀ سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوریتم تقویتی. اندیشه آماری, 1403; 29(1): e732974. doi: 10.22034/jr_iss.2024.732974
