1
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه زابل، ایران
2
عضو هیئت علمی گروه آمار، دانشگاه زابل، ایران
3
عضو هیئت علمی گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
چکیده
توزیع لامبدای تعمیمیافته{ generalized lambda distribution}(GLD)، تعمیمی از توزیع تکپارامتری توکی است که انعطافپذیری بسیار زیادی در مدلبندی اطلاعات و دادههای آماری دارد. در این مقاله، نخست دو شکل پارامتری متفاوت از توزیع GLD را ارائه و ویژگیهای این توزیع را بررسی خواهیم کرد. سپس چهار روش گشتاوری، صدکی، starship و ماکسیمم درستنمایی را برای برآورد پارامترهای توزیع GLD ارائه میکنیم. در انتها بهکمک آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به مقایسۀ دو شکل پارامتری توزیع GLD و چهار روش برآورد پارامترهای این توزیع میپردازیم و این توزیع را به دادههای بورس اوراق بهادار تهران برازش میدهیم.
