گروه آمار، دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
چکیده
در مدلهای مخاطره با وجود اطلاع از توزیع آماری متغیرهای تصادفی اندازههای خسارت، احتمالات ورشکستگی و کران لاندبرگ محاسبه میشوند. در این مقاله برای مدلهای مخاطره جمعی و زمان-گسسته شرکت بیمه با خسارتهای مستقل و همتوزیع و دارای توزیع دم سبک، با استفاده از کران لاندبرگ احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی محاسبه شده و شکل کلی توابع چگالی متغیرهای تصادفی اندازههای خسارت بدست آمدهاند. نشان داده میشود که برای برخی از حالتهای خاص در مدل مخاطره زمان-گسسته توابع چگالی اندازههای خسارت دارای توزیع هندسی شیفت داده شده و برای مدل مخاطره جمعی همواره دارای توزیع نمایی هستند.
ارایه مثالهای عددی احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی و مقادیر شبیهسازی شده این احتمالات و کران لاندبرگ از نتایج پایانی این مقاله میباشد.
